Chỉ báo CCI là gì? Đây một chỉ báo hữu ích cho các nhà giao dịch để xác định động lượng của xu hướng thị trường.
Các trader có thể xác định thời điểm hoặc xu hướng thị trường qua những chỉ báo. Một trong những chỉ số mà bạn có thể sử dụng hiệu quả và dễ dàng là CCI.
Nhưng chính xác thì chỉ báo CCI là gì và nó cho bạn biết điều gì về thị trường? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Dautugiaodichforex để tìm hiểu rõ hơn về loại chỉ báo này.
Chỉ báo CCI là gì?
Nội dung chính
CCI – Chỉ số kênh hàng hóa là một chỉ báo giao dịch kỹ thuật đo lường mức giá hiện tại của chứng khoán so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là một bộ dao động động lượng được sử dụng để xác định các điều kiện khắc nghiệt trên thị trường.
Khi CCI cao hơn so với mức trung bình lịch sử, điều đó cho thấy giá tài sản cao hơn mức trung bình. Ngược lại, nếu nó thấp, giá sẽ thấp hơn mức trung bình được quan sát trong một khoảng thời gian nhất định.
Ban đầu, CCI được sử dụng để giao dịch hàng hóa, nhưng qua nhiều năm, nó đã được sử dụng để giao dịch mọi loại chứng khoán tài chính bao gồm cổ phiếu và quỹ ETF. Chỉ số kênh hàng hóa dự báo thời điểm thị trường có khả năng đảo chiều theo chu kỳ.
Một trong những lý thuyết cơ bản của CCI là thị trường di chuyển theo chu kỳ, với các đỉnh và đáy xuất hiện theo các khoảng thời gian.
Chỉ số kênh hàng hóa hoạt động như thế nào?
Chỉ báo CCI là gì và nó hoạt động ra sao? Chỉ số kênh hàng hóa xác định một mẫu biểu thị cơ hội cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư nắm giữ một vị thế. Nhìn vào biểu đồ giá, bạn sẽ sử dụng nó để xác định sự khác biệt về giá – mức mua quá mức hoặc bán quá mức – trong một tài sản, sự đảo chiều của các chỉ số trung bình và xu hướng hiển thị một mẫu cụ thể.
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng CCI để phát hiện các mô hình hài hòa khác nhau trong biến động giá giúp xác định điểm vào và điểm thoát khi giao dịch. Ngoài ra, CCI cho phép bạn theo dõi sự thay đổi động lượng theo các hướng khác nhau và các chỉ báo khối lượng trong một khoảng thời gian nhất định để xác định xem một mô hình có đang phát triển hay không.
Chỉ báo CCI được tính như thế nào?
Chỉ số kênh hàng hóa được tính bằng cách xác định chênh lệch giữa giá trung bình của chứng khoán và giá trung bình của phương tiện trong khoảng thời gian đã chọn. Sự khác biệt này được so sánh với sự khác biệt trung bình trong khoảng thời gian.
Tiếp đó, so sánh sự khác biệt của các mức trung bình cho phép biến động hàng hóa. Kết quả được nhân với một hằng số để đảm bảo rằng hầu hết các giá trị nằm trong phạm vi tiêu chuẩn +/- 100.
CCI = (AP – MA)/MD x 1/0,015
Trong đó:
- 0,015 là Độ lệch trung bình (đảm bảo 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI nằm trong phạm vi +100 đến -100).
- AP = Giá trung bình = (Cao + Thấp + Đóng) / 3
- MA = (Giá đóng cửa phiên 1 + Giá đóng cửa phiên 2 + .. + Giá đóng cửa phiên n) / n
- MD – độ lệch chuẩn của đường MA= { ( MA – AP1) + (MA – AP2) +…+ (MA – APn)} / n
Cách sử dụng Chỉ số kênh hàng hóa trong giao dịch
Khi chỉ số kênh hàng hóa di chuyển từ vùng tích cực hoặc gần bằng 0 xuống dưới -100, điều đó có thể cho bạn biết rằng một xu hướng giảm mới đang diễn ra. Khi điều đó xảy ra, bạn có thể đợi giá thoái lui, sau đó là chuyển động đi xuống của cả giá và CCI để báo hiệu cơ hội bán (theo lý thuyết ban đầu đằng sau chỉ báo).
Phương pháp tương tự áp dụng cho một xu hướng tăng mới. Khi chỉ báo đi từ vùng âm hoặc gần bằng 0 có thể cho thấy sự xuất hiện của một đợt tăng mới. Tại thời điểm này, bạn có thể muốn thoát khỏi bất kỳ vị thế bán khống nào và tìm kiếm cơ hội mua vào.
Nói chung, CCI được cho là quá mua khi nó di chuyển trên +100 và bán quá mức khi nó di chuyển dưới -100. Tuy nhiên, chỉ số CCI về mức quá bán/quá mua trên thị trường là không bị ràng buộc. Điều này là như vậy bởi vì các bảo mật khác nhau hoạt động khác nhau.
Là một nhà giao dịch, bạn phải biết các chỉ báo trong forex trong đó bao gồm chỉ báo CCI là gì và nhìn vào chỉ số lịch sử của chứng khoán trên đó để có cái nhìn thoáng qua về nơi giá đảo chiều. Chẳng hạn, SPX (S&P 500) có thể có xu hướng đảo chiều ở vùng +150/-180 trong khi NDX (Nasdaq 100) có thể có xu hướng đảo chiều ở vùng +200/-130. Bạn có thể muốn thu nhỏ biểu đồ của mình để xem các điểm đảo chiều và cách đọc CCI tại các điểm đó.
CCI là một chỉ báo dao động không giới hạn, nghĩa là không có giới hạn tăng hoặc giảm. Điều này làm cho việc giải thích tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức mang tính chủ quan. Khi CCI bị mua quá mức, chứng khoán có thể tiếp tục tăng cao hơn.
Bên cạnh đó, khi chỉ số kênh hàng hóa bị bán quá mức, bảo mật cũng có thể tiếp tục thấp hơn. Sử dụng CCI kết hợp với các chỉ báo bổ sung hoặc phân tích giá khi cố gắng đọc các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.
Hạn chế của việc sử dụng CCI
Mặc dù thường được sử dụng để phát hiện các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, CCI rất chủ quan về vấn đề này. Chỉ báo này không bị ràng buộc và do đó, mức mua quá mức và bán quá mức trước đó có thể có ít tác động trong tương lai.
Chỉ báo cũng bị “trễ”, có nghĩa là đôi khi nó sẽ cung cấp tín hiệu kém. Việc tăng lên 100 hoặc -100 để báo hiệu một xu hướng mới có thể đến quá muộn, vì giá đã chạy và bắt đầu điều chỉnh .
Những sự cố như vậy được gọi là roi vọt, một tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo nhưng giá không theo sau tín hiệu đó và tiền bị mất trong giao dịch. Nếu không cẩn thận, roi vọt có thể xảy ra thường xuyên. Do đó, chỉ báo này được sử dụng tốt nhất cùng với phân tích giá và các hình thức phân tích kỹ thuật hoặc chỉ báo khác để giúp xác nhận hoặc từ chối các tín hiệu CCI.
Một số thành phần xuất hiện trong CCI
Quá mua/bán
Việc xác định chỉ báo CCI là gì và các mức mua quá mức hoặc bán quá mức có thể khó khăn với nhiều nhà giao dịch mới. Đầu tiên, CCI là một bộ tạo dao động không ràng buộc.
Về mặt lý thuyết, không có giới hạn tăng hoặc giảm. Điều này làm cho đánh giá mua quá mức hoặc bán quá mức trở nên chủ quan. Thứ hai, chứng khoán có thể tiếp tục tăng cao hơn sau khi một chỉ báo trở nên quá mua. Tương tự như vậy, chứng khoán có thể tiếp tục giảm xuống sau khi một chỉ báo bị bán quá mức.
Định nghĩa mua quá mức hoặc bán quá mức khác nhau đối với Chỉ số kênh hàng hóa . ±100 có thể hoạt động trong một phạm vi giao dịch, nhưng các mức cực đoan hơn là cần thiết cho các tình huống khác.
Còn với ±200 là mức khó đạt được hơn nhiều và tiêu biểu hơn cho mức cực đoan thực sự. Việc lựa chọn mức mua quá mức/bán quá mức cũng phụ thuộc vào sự biến động của chứng khoán cơ bản. Phạm vi CCI cho ETF chỉ số, chẳng hạn như SPY, thường sẽ nhỏ hơn so với hầu hết các cổ phiếu, chẳng hạn như Google.
Biểu đồ dưới cho thấy Google với CCI(20). Các đường ngang ở ±200 đã được thêm vào bằng cách sử dụng các tùy chọn chỉ báo nâng cao. Từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 10 (2010), Google đã vượt ±200 ít nhất 5 lần. Các đường chấm màu đỏ hiển thị khi CCI di chuyển trở lại dưới +200 và các đường chấm màu xanh lục hiển thị khi CCI di chuyển trở lại trên -200.
Điều quan trọng là phải đợi những đường chéo này giảm bớt các đường cong nếu xu hướng mở rộng. Tuy nhiên, một hệ thống như vậy không phải là hoàn hảo. Lưu ý cách Google tiếp tục tăng cao hơn ngay cả sau khi CCI trở nên quá mua vào giữa tháng 9 và di chuyển xuống dưới -200.
Phân kỳ tăng/giảm
Phân kỳ báo hiệu một điểm đảo ngược tiềm năng vì động lượng định hướng không xác nhận giá. Phân kỳ tăng giá xảy ra khi chứng khoán cơ bản tạo đáy thấp hơn và CCI tạo đáy cao hơn, điều này cho thấy ít động lượng giảm hơn.
Sự phân kỳ giảm giá hình thành khi chứng khoán ghi lại mức cao cao hơn và CCI hình thành mức cao thấp hơn, điều này cho thấy động lượng tăng ít hơn. Trước khi quá phấn khích về sự phân kỳ như các chỉ báo đảo chiều tuyệt vời, hãy lưu ý rằng sự phân kỳ có thể gây hiểu nhầm trong một xu hướng mạnh.
Một xu hướng tăng mạnh có thể cho thấy nhiều phân kỳ giảm giá trước khi một đỉnh thực sự hình thành. Ngược lại, phân kỳ tăng thường xuất hiện trong xu hướng giảm kéo dài.
Mặc dù sự phân kỳ phản ánh sự thay đổi về động lượng có thể báo trước sự đảo ngược xu hướng, nhưng người lập biểu đồ nên đặt điểm xác nhận cho CCI hoặc biểu đồ giá. Sự phân kỳ giảm giá có thể được xác nhận bằng sự phá vỡ dưới 0 trong CCI hoặc sự phá vỡ hỗ trợ trên biểu đồ giá. Ngược lại, sự phân kỳ tăng giá có thể được xác nhận bằng việc vượt qua mức 0 trong CCI hoặc phá vỡ ngưỡng kháng cự trên biểu đồ giá.
Kết luận
Thực tế là CCI được các nhà giao dịch sử dụng từ lâu đã báo hiệu tầm quan trọng của nó trong cộng đồng nhà giao dịch. Tuy nhiên, không giống như các chỉ báo dao động khác, người ta nên sử dụng CCI kết hợp với giá hoặc các chỉ báo khác thay vì xem xét trên cơ sở độc lập.
Trong bài viết, chúng ta đã biết chỉ báo CCI là gì và cách chúng ta có thể sử dụng CCI theo nhiều cách khác để lập kế hoạch và thực hiện giao dịch của mình. Hy vọng quý bạn đọc có thể nhận được các giao dịch tốt hơn và được xác nhận nhiều hơn bằng cách kết hợp nó với dữ liệu giá và các chỉ số liên quan khác.
>> Có thể bạn quan tâm: Tất tần về chỉ báo Momentum là gì?
