Bài viết này chia sẻ đến bạn các thông tin về chỉ báo ATR là gì, cách sử dụng như thế nào và ý nghĩa của chỉ báo ATR trong đầu tư Forex.
ATR được đánh giá là một trong những chỉ báo thú vị bậc nhất trong giao dịch mà thị trường Forex cung cấp. Bởi, chúng không thực hiện các chức năng thông thường vốn có của mình như dự báo xu hướng tăng giảm của giá sản phẩm giao dịch, tìm kiếm điểm vào lệnh mua hay bán thuận lợi.
Thay vào đó, chúng dùng để đo lường các mức biến động của giá khi thay đổi, chuyển động, thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ. Bài viết hôm nay, chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết chỉ báo ATR là gì cũng như ý nghĩa, cách sử dụng chỉ báo này.
Tìm hiểu chỉ báo ATR là gì
Nội dung chính
ATR là các chữ cái viết tắt của cụm từ tiếng Anh Average True Range, dịch theo nghĩa khoảng dao động thực tế trung bình. Cụ thể, chỉ báo này được dùng để đo lường những mức dao động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó.
Từ những khoảng trống giá (GAP) và các vùng đo lường được có biến động giới hạn đặc biệt, ATR có thể dự báo được xu hướng giá sẽ di chuyển đi đâu và đi được bao xa trong tương lai. Chính vì thế, ATR được các nhà đầu tư tin tưởng rằng có thể giúp họ biết được vị trí nào có thể cắt lỗ và chốt lời chuẩn.
Chỉ báo Average True Range được nghiên cứu và phát triển bởi nhà phát minh Welles Wilder – Cha đẻ của nhiều chỉ báo nổi tiếng khác như: Chỉ báo RSI, PSAR và ADX,… ATR ra đời và được giới thiệu vào năm 1978 trong quyển “New Concepts in Technical Trading Systems” khi thị trường chứng khoán có nhiều biến động mạnh mẽ. Xuất phát như vậy, nhưng nhờ tác dụng đo lường hiệu quả của mình, hiện ATR cũng được ứng dụng rộng rãi trong cả thị trường Forex.
Công thức tính ATR
Về cơ bản, chu kỳ hoạt động mặc định của chỉ báo ATR sẽ phụ thuộc vào các khung thời gian giao dịch, thông thường là 14 phiên (ngày, tháng, năm,…). Chính vì vậy, nó được tính toán dựa trên các mức chênh lệch giữa mức giá thấp nhất và mức giá cao nhất so với mức giá hiện thời trong phiên giao dịch.
Cụ thể, chỉ báo ATR được tính bằng 3 công thức như sau:
Bước 1: Đầu tiên, cần tìm giá trị của True Range (TR) ở thời điểm hiện tại theo công thức:
True Range (TR)=Max[(H − L), Abs (H − CP), Abs (L − CP)]
Trong đó:
- H là ký hiệu của mức giá cao nhất của phiên giao dịch.
- L là ký hiệu của mức giá thấp nhất của phiên giao dịch.
- Abs (H − CP) chỉ giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại với mức giá đã đóng cửa trước đó.
- Abs (L − CP) biểu thị giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa mức giá thấp nhất ở hiện tại so với giá đóng cửa thời điểm trước đó.
- Còn ký hiệu Max chỉ giá trị lớn nhất được chọn ra giữa các giá trị vừa tính bên trên như: (H – L), Abs (H − CP) và Abs (L − CP).
Bước 2: Công thức tính chỉ báo ATR bước đầu được biểu thị ở hình ảnh dưới đây:
Trong đó:
- n là ký hiệu mặc định luôn có giá trị sẵn bằng 14.
- TRi được ký hiệu cho giá trị lớn nhất trong vùng biên độ giá đang chuyển động.
Bước 3: Công thức tính chỉ báo ATR chính thức cụ thể:
ATR = [(ATR ở bước thứ 2 x 13) + TR (True Range ở thời điểm hiện tại)]/14
Thoạt nhìn, có vẻ công thức tính chỉ báo ATR phải trải qua 3 bước khá phức tạp, nhưng bạn chỉ cần hiểu bản chất của cách tính chỉ báo ATR là gì thôi. Bởi hiện tại, ATR đã được tích hợp sẵn trên những nền tảng giao dịch, bạn chỉ cần cài đặt phần mềm là đã có thể sử dụng để xem kết quả phân tích dễ dàng.
Ý nghĩa thực sự của việc sử dụng chỉ báo ATR là gì?
Hiểu được chỉ báo ATR là gì, chắc chắn bạn đã phần nào hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng công cụ ATR. Loại chỉ báo này được biểu thị riêng bên dưới biểu đồ giá trong thị trường, chúng đo lường những biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Và, dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng mà đường biến động trung bình ATR đem đến cho nhà đầu tư:
Ý nghĩa xác định điểm cắt lỗ, chốt lời linh hoạt cho nhà đầu tư
Trong thời điểm hiện tại, những biến động giá trên thị trường có thể được đo lường bằng chỉ báo ATR. Từ đó, nhà đầu tư có thể phát hiện ra được chỗ nào có thể cài đặt điểm cắt lỗ hay điểm chốt lời sao cho hợp lý.
Bên cạnh xác định điểm cắt lỗ, chốt lời, chỉ báo forex này còn có thể giúp nhà đầu tư “gồng lãi” thuận xu hướng một cách cực kỳ hiệu quả khi kết hợp thêm với công cụ Trailing Stop nổi tiếng.
Ý nghĩa xác định điểm đảo chiều giá ấn tượng
Không chỉ giúp xác định điểm cắt lỗ, chốt lời từ chỉ báo ATR, nhà phát minh Wilder còn muốn mang đến cho các Trader một công cụ phân tích, hỗ trợ xác định nơi có khả năng đảo chiều xu hướng giá, những vùng có áp lực mua hoặc áp lực bán quá cao.
Theo đó, nhiệm vụ của chỉ báo ATR là gì, chúng biểu thị giá trị cao cho thấy thị trường giá đang có diễn biến dao động mạnh mẽ, giá duy trì hiện tại chắc chắn sẽ không thể giữ vững trong thời gian dài. Ngược lại, giá trị chỉ báo ATR vượt quá ngưỡng trung bình khoảng 70%, thì xác suất đảo chiều giá có thể xảy ra rất cao.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo ATR trên nền tảng MT4 phổ biến
MT4 là nền tảng phổ biến nhất hiện nay, cho nên trong phạm vi bài viết này, chúng ta lấy hướng dẫn cách cài đặt ATR trên đây làm tiêu biểu. Trên thực tế, việc cài đặt chỉ báo ATR trên nền phần mềm MT4 không có gì quá phức tạp, nếu không muốn nói là dễ dàng. Chúng hoàn toàn giống với những bước cài đặt các chỉ báo khác trước đây bạn đã từng tìm hiểu.
Cụ thể, dưới đây là những bước hướng dẫn cài đặt vừa đơn giản, vừa nhanh chóng, dễ thực hiện:
Bước 1: Bạn thực hiện mở phần mềm MT4 trên thiết bị và đăng nhập tài khoản nếu có sẵn, hoặc đăng ký nếu chưa có.
Bước 2: Trên màn hình hệ thống, bạn sẽ thấy một thanh công cụ nằm ngang, hãy chọn theo cú pháp sau:
Insert → Indicator → Oscillators → Cuối cùng là mục Average True Range (ATR).
Bước 3: Lúc này, bạn tiến hành cài đặt các thông số trong hộp thoại hiện trên giao diện theo mong muốn. Mỗi một mục sẽ thể hiện một tiêu chí cài đặt khác nhau giúp bạn có thể hiểu và phân tích vấn đề trên ATR dễ, hiệu quả hơn. Chẳng hạn như:
- Mục Parameters bao gồm Period thể hiện các lựa chọn chu kỳ phù hợp với chiến lược và khung thời gian phân tích biến động giá thị trường, thường mặc định có 14 phiên giao dịch; Phần Style biểu thị màu sắc và độ dày mỏng của đường ATR trên biểu đồ, giúp bạn nhìn đường trung bình dao động giá này rõ ràng hơn.
- Mục Levels và Visualization, bạn có thể điều chỉnh ở chế độ mặc định là được, không cần thay đổi quá nhiều.
Bước 4: Cuối cùng, bạn nhấn nút OK để hoàn tất việc cài đặt chỉ báo này trên biểu đồ giá thị trường.
Hướng dẫn các bước sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả
Như ở phần ý nghĩa của chỉ báo ATR là gì có đề cập, vai trò của loại chỉ báo này là gì thì sẽ có những cách sử dụng tương ứng. Cụ thể như sau:
Cách sử dụng để đặt cắt lỗ của chỉ báo ATR
Thông thường, chúng ta biết được rằng, việc cài đặt điểm chốt lời sẽ nằm ở trên đỉnh kháng cự, nơi gần nhất với các lệnh bán. Ngược lại, điểm đặt cắt lỗ sẽ rơi vào bên dưới đáy hỗ trợ, vị trí gần nhất với lệnh mua. Thế nhưng, điều này đôi lúc khiến bạn gặp rắc rối vì có thể sẽ vướng phải trường hợp bị quét cắt lỗ (SL) quen thuộc.
Với chỉ báo ATR sẽ không như vậy, nó giúp nhà đầu tư xác định luôn được điểm cắt lỗ chính xác hơn nhờ biến động giá mà nó đo lường được tại thời điểm cài đặt. Như vậy, có thể nói, đây là cách đặt điểm cắt lỗ, chốt lời an toàn nhất theo xu thế thị trường biến động. Tuy không tránh được việc quét SL thường xuyên, nhưng bạn sẽ hạn chế được rủi ro tối đa nhất.
Theo đó, nhà đầu tư nên áp dụng linh hoạt một số hướng dẫn theo giá trị của chỉ báo ATR là gì như sau:
- Trường hợp chỉ báo ATR cao, Trader cần cài đặt điểm cắt lỗ xa hơn một chút, vì thị trường đang có biến động giá mạnh.
- Trường hợp giá trị chỉ báo ATR thấp, biểu thị biến động giá thị trường không nhiều, có thể đặt cắt lỗ gần lại hơn.
Lưu ý, để đạt được hiệu quả đặt điểm cắt lỗ tốt nhất, bạn hãy tiến hành Backtest nhiều lần trước. bước đi này sẽ giúp bạn an tâm hơn khi bước chính thức vào chiến lược giao dịch Forex.
Cách sử dụng khi kết hợp công cụ Trailing Stop cùng chỉ báo ATR là gì?
Như đã biết, ATR có thể xác định được điểm cắt lỗ linh hoạt, tương đối chuẩn xác nếu nhà đầu tư biết cách. Trong khi đó, công cụ Trailing Stop lại gặp một nhược điểm mà ai cũng biết đó là khó đặt được điểm cắt lỗ an toàn không bị mất lợi nhuận nhiều cũng không bị quét cắt lỗ (SL).
Chính vì vậy, bạn có thể kết hợp cả 2 công cụ, chỉ báo này lại để có được kết quả hoàn hảo nhất khi đặt điểm cắt lỗ. Vậy, cách sử dụng của Trailing Stop và chỉ báo ATR là gì?
Trong những lúc biến động giá trong thị trường mạnh, bạn nên sử dụng ATR để giúp Trailing Stop xác định được vị trí nào đặt điểm cắt lỗ phù hợp nhất, nơi mà có thể né được việc quét SL. Đồng thời, ngược lại, lúc thị trường ít có biến động về giá, bạn có thể sử dụng ngược lại dùng Trailing Stop để ATR biết điểm dừng lỗ chỗ nào là hữu hiệu nhất.
Kết luận
Như vậy, bạn đã biết được khái niệm chỉ báo ATR là gì cũng như cách thức sử dụng, ý nghĩa thực sự của chúng. Hy vọng rằng, bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích, trang bị thêm được một công cụ hỗ trợ tuyệt vời trong quá trình đầu tư, giao dịch của mình tại Forex nhé!
>> Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm: Top 5 các chỉ báo trong Forex là trader nhất định phải biết
